O Catavento está situado no Palácio das Indústrias, antiga sede da Prefeitura, no Parque D. Pedro II, no centro da cidade de São Paulo, entre a Av. do Estado e a Av. Mercúrio, em frente à Casa das Retortas.

O Catavento está próximo ao Mercado Municipal, mas do outro lado do Rio Tamanduateí.

As estações de metrô mais próximas são D. Pedro II ( linha vermelha) e São Bento ( linha azul).

O terminal de ônibus Parque D. Pedro II está a poucos metros do Catavento.